Сравнение UWPIX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -34.42% против -25.03% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и RYURX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYURX
Сравнение UWPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.64 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.79 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.46 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.55 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.16 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и RYURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYURX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYURX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.29% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -26.57% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -87.96% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -94.92% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -99.24% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -68.88% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 21.82% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYURX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 5.35% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 9.46% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 18.26% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 39.63% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 31.09% | +11.12% |