Сравнение UWPIX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -34.42% против -15.51% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и RYTPX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYTPX
Сравнение UWPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.93 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.58 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.69 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.05 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и RYTPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYTPX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYTPX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.91% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -48.95% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -71.49% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -96.04% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -99.89% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -82.21% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 41.04% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYTPX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 10.81% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 18.98% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 36.57% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 33.77% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 436.50% | -394.29% |