Сравнение UWPIX с RYTPX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UWPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UWPIX показывает доходность -16.37%, а RYTPX немного ниже – -16.58%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -25.72% против -16.85% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between UWPIX and RYTPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between UWPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYTPX
Сравнение UWPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.96 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.68 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYTPX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -99.92% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -29.99% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -68.03% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -75.66% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.20% | -96.13% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.92% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -82.37% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 17.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYTPX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.25% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 19.98% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 25.07% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 33.96% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 257.92% | -223.01% |
Сравнение комиссий UWPIX и RYTPX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYTPX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and RYTPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs RYTPX's -99.92%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор