PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с RYTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UWPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -35.45% против -17.41% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between UWPIX and RYTPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.89

The correlation between UWPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

UWPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.44

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-2.22

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.65

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-1.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.06

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.06

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и RYTPX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-99.92%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-35.82%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-68.03%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-75.66%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-96.56%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.92%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-82.34%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

20.73%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и RYTPX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 6.12% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.84%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

18.03%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

23.74%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

33.75%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

289.80%

-247.55%

Сравнение комиссий UWPIX и RYTPX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и RYTPX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности RYTPX в 6.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and RYTPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs RYTPX's -99.92%.

UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор