Сравнение UWPIX с DRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и DRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -34.42% против -4.63% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и DRCVX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Доходность на риск
UWPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
UWPIX
DRCVX
Сравнение UWPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.91 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 2.59 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.30 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.01 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.91 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 1.04 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и DRCVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и DRCVX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DRCVX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и DRCVX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и DRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -97.47% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -3.82% | -40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -4.34% | -62.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -54.27% | -44.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -96.68% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -65.76% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 0.73% | +33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и DRCVX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 0.98% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 2.03% | +16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 4.92% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 4.55% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 9.95% | +32.26% |