Сравнение UWPIX с BTCFX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UWPIX returned -22.96%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.
UWPIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -35.45%
BTCFX
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -9.93% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -10.30% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -26.38% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UWPIX and BTCFX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UWPIX
BTCFX
Сравнение UWPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.42 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.02 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и BTCFX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -77.89% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -50.35% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -50.35% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -49.51% | -50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -35.95% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 29.34% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и BTCFX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.12%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.53% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 34.56% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 43.97% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 55.41% | -25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 55.41% | -13.16% |
Сравнение комиссий UWPIX и BTCFX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.01% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and BTCFX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор