PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UWPIX returned -24.15%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-9.85%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UWPIX and BTCFX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UWPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
-0.96

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-1.38

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.80

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.35

-0.40

UWPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и BTCFX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-77.89%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-53.40%

+23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-53.40%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-51.97%

-47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-36.09%

-41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

31.54%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

12.95%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

34.68%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

44.48%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

55.31%

-25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

55.31%

-20.34%

Сравнение комиссий UWPIX и BTCFX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and BTCFX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.95%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор