PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UWPIX returned -23.99%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

UWPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-16.37%
1 год
-27.70%
3 года*
-23.99%
5 лет*
-17.56%
10 лет*
-25.72%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-16.37%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-9.85%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UWPIX and BTCFX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UWPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.05

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
-1.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.38

-0.26

UWPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и BTCFX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-77.89%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-54.81%

+23.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-54.81%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-50.04%

-49.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.75%

-36.28%

-41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

34.03%

-16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

11.65%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

35.05%

-15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

44.61%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

55.13%

-25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

55.13%

-20.22%

Сравнение комиссий UWPIX и BTCFX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.40%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and BTCFX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор