Сравнение UWPIX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -34.42% против -13.59% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и BEARX
И UWPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UWPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UWPIX
BEARX
Сравнение UWPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -1.12 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.54 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и BEARX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и BEARX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и BEARX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.38% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -26.53% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -48.32% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -78.77% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -95.04% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -60.85% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 21.58% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 4.93% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 9.20% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 15.37% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 17.01% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 16.64% | +25.57% |