Сравнение UWPIX с BEARX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -35.45% против -14.61% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -35.45%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам UWPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -9.93% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UWPIX and BEARX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between UWPIX and BEARX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UWPIX
BEARX
Сравнение UWPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.86 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.70 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и BEARX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.75% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -19.52% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -44.46% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -52.48% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.86% | -80.48% | -18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -95.72% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -61.05% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 10.52% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.87% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 8.77% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 11.34% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 16.97% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 16.67% | +25.58% |
Сравнение комиссий UWPIX и BEARX
И UWPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и BEARX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.01% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and BEARX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs BEARX's -95.75%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор