Сравнение UWPIX с BEARX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.67%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -25.67% против -14.33% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -16.03%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- -23.80%
- 5 лет*
- -17.50%
- 10 лет*
- -25.67%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам UWPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.03% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UWPIX and BEARX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between UWPIX and BEARX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UWPIX
BEARX
Сравнение UWPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.70 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и BEARX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -95.75% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -16.55% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -44.46% | -18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -52.48% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.20% | -79.22% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -95.67% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -61.17% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 8.44% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.78% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 10.21% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 12.50% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 17.12% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 16.69% | +18.21% |
Сравнение комиссий UWPIX и BEARX
И UWPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и BEARX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности BEARX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.38% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and BEARX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (4.46%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs BEARX's -95.75%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор