PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

UWM и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UWM и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и TSMX

2026 (YTD)20252024
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%2.34%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий UWM и TSMX

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
UWM
ProShares Ultra Russell2000

Доходность на риск

UWM vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.92

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.06

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

6.72

-5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

20.73

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.92

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.04

-0.93

Корреляция

Корреляция между UWM и TSMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и TSMX

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и TSMX

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-63.80%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-34.93%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-24.28%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-16.76%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

11.32%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и TSMX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

28.00%

-13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

54.49%

-25.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

77.51%

-31.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

81.16%

-36.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

81.16%

-35.17%