Сравнение UWM с MUU
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UWM tracks the Russell 2000 Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UWM charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UWM и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UWM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 32.01%
- 1 год
- 81.03%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 13.44%
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWM и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.26% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between UWM and MUU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. MUU — Ранг доходности на риск
UWM
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UWM c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWM | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWM и MUU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -26.28% | -61.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -26.28% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -10.19% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 295.32% | -256.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 295.32% | -250.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 295.32% | -249.19% |
Сравнение комиссий UWM и MUU
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и MUU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.74% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UWM and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
UWM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for MUU.
UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для UWM и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор