Сравнение UWM с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UWM и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UWM и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 1.87% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и MUU
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UWM vs. MUU — Ранг доходности на риск
UWM
MUU
Сравнение UWM c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 7.00 | -6.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.86 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 17.99 | -16.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 50.69 | -45.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 7.00 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.77 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между UWM и MUU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и MUU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и MUU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -75.07% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -52.72% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -38.92% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -25.08% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 18.71% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 47.51% | -32.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 99.28% | -70.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 130.64% | -84.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 127.68% | -82.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 127.68% | -81.69% |