PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и MUU


2026 (YTD)20252024
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-27.60%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UVXY показывает доходность 40.61%, а MUU немного выше – 41.27%.


UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UVXY и MUU

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

UVXY vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXYMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

7.00

-7.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

3.86

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.52

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

17.99

-18.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

50.69

-51.49

UVXY vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVXYMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

7.00

-7.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.77

-2.44

Корреляция

Корреляция между UVXY и MUU составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и MUU

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


Просадки

Сравнение просадок UVXY и MUU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


UVXYMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.07%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-52.72%

-32.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.92%

-61.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-25.08%

-73.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

18.71%

+52.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и MUU

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 45.03%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVXYMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

47.51%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

99.28%

-27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

130.64%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

127.68%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

127.68%

-13.17%