Сравнение MUU с BRKU
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MUU is passively managed, while BRKU is actively managed. Over the past year, MUU returned 2599.25% vs -3.38% for BRKU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.
Доходность
Сравнение доходности MUU и BRKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у BRKU с доходностью -10.03%.
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и BRKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -30.60% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 6.44% | -3.78% |
Correlation
The correlation between MUU and BRKU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between MUU and BRKU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. BRKU — Ранг доходности на риск
MUU
BRKU
Сравнение MUU c BRKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | BRKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 47.69 | -0.15 | +47.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.81 | -0.30 | +153.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и BRKU
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и BRKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -35.37% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -22.06% | -33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -29.40% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -19.54% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 11.43% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и BRKU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 8.31% | +54.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.23% | 21.42% | +103.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.52% | 28.00% | +124.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 34.00% | +108.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 34.00% | +108.32% |
Сравнение комиссий MUU и BRKU
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRKU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и BRKU
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BRKU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and BRKU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs BRKU's -35.37%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -3.38% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.24% for MUU.
Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.97% for BRKU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и BRKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор