PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с BRKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUU с BRKU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU).

MUU и BRKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MUU и BRKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и BRKU

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-35.64%
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%6.44%-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у BRKU с доходностью -12.18%.

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с AGQMUU с SILJ
Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD

Сравнение комиссий MUU и BRKU

MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BRKU в 0.97%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Доходность на риск

MUU vs. BRKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c BRKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUBRKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

-0.84

+7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

-1.04

+4.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

0.86

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

-0.88

+18.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

-1.35

+52.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. BRKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа BRKU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и BRKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUBRKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

-0.84

+7.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

-0.23

+2.00

Корреляция

Корреляция между MUU и BRKU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и BRKU

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BRKU в 2.90%

TTM20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUU и BRKU

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки BRKU в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и BRKU.

Загрузка...

Показатели просадок

MUUBRKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-33.97%

-41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-33.97%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-31.09%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-17.10%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

22.25%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и BRKU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUUBRKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

8.55%

+38.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

21.57%

+77.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

35.55%

+95.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

35.68%

+92.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

35.68%

+92.00%