Сравнение MUU с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
MUU и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | -16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и AGQ
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
MUU vs. AGQ — Ранг доходности на риск
MUU
AGQ
Сравнение MUU c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | 1.40 | +5.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 2.00 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | 2.07 | +15.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | 5.57 | +45.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | 1.40 | +5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.09 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между MUU и AGQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и AGQ
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и AGQ
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -98.16% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -76.21% | +23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -83.72% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -79.83% | +54.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 28.27% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и AGQ
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 34.37%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | 34.37% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | 132.42% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 117.90% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 73.01% | +54.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 64.67% | +63.01% |