Сравнение MUU с GDXU
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 2599.25% vs -1.06% for GDXU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности MUU и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -36.70% |
Correlation
The correlation between MUU and GDXU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
MUU
GDXU
Сравнение MUU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 47.69 | -0.01 | +47.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.81 | -0.02 | +152.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и GDXU
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -94.39% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -86.69% | +31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -86.69% | +31.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -69.96% | +46.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 45.31% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и GDXU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) с волатильностью 37.34%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 37.34% | +25.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.23% | 126.24% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.52% | 146.12% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 113.02% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 111.42% | +30.90% |
Сравнение комиссий MUU и GDXU
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и GDXU
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and GDXU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to GDXU (37.34%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs GDXU's -94.39%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -1.06% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 37.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for GDXU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.95% for GDXU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор