Сравнение MUU с GDXU
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 3034.71% vs 26.31% for GDXU. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MUU charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности MUU и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 451.56%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.03%.
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
GDXU
- 1 день
- 22.45%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.79M | $117.82M | $168.14M | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам MUU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.03% | 796.47% | -36.70% |
Correlation
The correlation between MUU and GDXU is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
MUU
GDXU
Сравнение MUU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.22 | 0.30 | +44.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.78 | 0.53 | +143.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и GDXU
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -94.39% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -87.14% | +19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -79.59% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -70.11% | +45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 49.46% | -28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и GDXU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.67% по сравнению с MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) с волатильностью 41.35%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.67% | 41.35% | +21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.72% | 118.30% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.71% | 148.72% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.59% | 114.00% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.59% | 111.93% | +34.66% |
Сравнение комиссий MUU и GDXU
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и GDXU
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and GDXU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to GDXU (41.35%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs GDXU's -94.39%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs 26.31% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 41.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs 26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for GDXU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.95% for GDXU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор