Сравнение UVXY с INDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UVXY и INDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и INDO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	40.61%	-65.32%	-50.90%	-87.70%	-44.81%	-88.33%	-17.38%	0.70%
INDO Indonesia Energy Corporation Limited	13.31%	5.40%	2.58%	-41.85%	66.43%	-62.67%	2.60%	-24.25%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у INDO с доходностью 13.31%.

UVXY

1 день: -3.40%

1 месяц: 25.05%

С начала года: 40.61%

6 месяцев: -2.75%

1 год: -57.00%

3 года*: -64.84%

5 лет*: -67.28%

10 лет*: -72.80%

INDO

1 день: -3.49%

1 месяц: -50.74%

С начала года: 13.31%

6 месяцев: 10.30%

1 год: 17.73%

3 года*: -11.38%

5 лет*: -11.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

Indonesia Energy Corporation Limited

Часто сравнивают с UVXY:

UVXY с UVIX UVXY с VXX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS

Часто сравнивают с INDO:

INDO с VOO INDO с RKT INDO с LRCX

Доходность на риск

UVXY vs. INDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c INDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UVXY	INDO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	0.16	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	1.10	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.15	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.39	-1.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.80	0.55	-1.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. INDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа INDO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и INDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UVXY	INDO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	0.16	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.64	-0.08	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.67	-0.11	-0.56

Корреляция

Корреляция между UVXY и INDO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и INDO

Ни UVXY, ни INDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и INDO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INDO в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и INDO.

Загрузка...

Показатели просадок

	UVXY	INDO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-96.57%	-3.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.64%	-50.74%	-34.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.77%	-96.57%	-3.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-94.60%	-5.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-98.53%	-76.06%	-22.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.09%	36.38%	+34.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и INDO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) с волатильностью 37.93%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UVXY	INDO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.03%	37.93%	+7.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	71.80%	75.39%	-3.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.07%	110.64%	+2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.47%	145.29%	-39.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	114.51%	147.71%	-33.20%

Сравнение UVXY с INDO

Доходность

Сравнение доходности UVXY и INDO

Сравнение доходности по годам UVXY и INDO

Доходность по периодам

UVXY

INDO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UVXY vs. INDO — Ранг доходности на риск

UVXY

INDO

Сравнение UVXY c INDO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UVXY vs. INDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и INDO

Просадки

Сравнение просадок UVXY и INDO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и INDO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)