Сравнение UVXY с INDO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) is a stock. Over the past 5 years, UVXY returned -68.23%/yr vs -12.65%/yr for INDO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и INDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у INDO с доходностью 0.34%.
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
INDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- -15.13%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и INDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | 0.70% |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 0.34% | 5.40% | 2.58% | -41.85% | 66.43% | -62.67% | 2.60% | -24.25% |
Correlation
The correlation between UVXY and INDO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | -0.07 |
The correlation between UVXY and INDO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. INDO — Ранг доходности на риск
UVXY
INDO
Сравнение UVXY c INDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | INDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.30 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.41 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | INDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.16 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.12 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и INDO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INDO в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и INDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | INDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.57% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -58.01% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | -65.13% | -30.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -96.57% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.22% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.55% | -76.56% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.83% | 42.02% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и INDO
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 12.26%, в то время как у Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | INDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 16.21% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 79.44% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 110.21% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 145.40% | -41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.81% | 146.17% | -32.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и INDO
Ни UVXY, ни INDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and INDO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDO has higher volatility (16.21%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs INDO's -96.57%.
INDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и INDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор