PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с INDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с INDO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) is a stock. Over the past 5 years, UVXY returned -68.33%/yr vs -11.44%/yr for INDO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и INDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у INDO с доходностью -0.34%.

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

INDO

1 день
2.10%
1 месяц
13.18%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-0.34%
1 год
1.04%
3 года*
-11.34%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и INDO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%2.46%
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		-0.34%5.40%2.58%-41.85%66.43%-62.67%2.60%-32.36%

Correlation

The correlation between UVXY and INDO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

-0.06

The correlation between UVXY and INDO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Indonesia Energy Corporation Limited

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с INDO:
INDO с VOOINDO с RKTINDO с LRCX

Доходность на риск

UVXY vs. INDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDO
Ранг доходности на риск INDO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c INDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Indonesia Energy Corporation Limited (INDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYINDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.01

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
0.64

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.08

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.02

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

0.03

-1.51

UVXY vs. INDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа INDO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и INDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и INDO

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INDO в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и INDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYINDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.57%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-63.06%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-65.13%

-30.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-96.57%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.25%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-78.71%

-20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

32.33%

+17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и INDO

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYINDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

14.56%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

76.74%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

85.11%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

145.46%

-41.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

145.16%

-33.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и INDO

Ни UVXY, ни INDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVXY and INDO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to INDO (14.56%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs INDO's -96.57%.

INDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и INDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор