PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDO с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INDO с LRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. INDO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, INDO returned -12.65%/yr vs 40.19%/yr for LRCX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDO и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDO показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 96.76%.

INDO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.13%
3 года*
-15.13%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—

LRCX

1 день
-2.12%
1 месяц
21.98%
С начала года
96.76%
6 месяцев
114.41%
1 год
299.76%
3 года*
78.82%
5 лет*
40.19%
10 лет*
46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDO и LRCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.34%5.40%2.58%-41.85%66.43%-62.67%2.60%-24.25%
LRCX
Lam Research Corporation		96.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%-1.68%

Correlation

The correlation between INDO and LRCX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.06

The correlation between INDO and LRCX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDO:

$44.06M

LRCX:

$424.82B

EPS

INDO:

-$0.76

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/S

INDO:

9.42

LRCX:

19.68

Коэффициент P/B

INDO:

2.24

LRCX:

40.13

Общая выручка (12 мес.)

INDO:

$4.68M

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

INDO:

-$1.89M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

INDO:

-$8.73M

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indonesia Energy Corporation Limited

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с INDO:
INDO с VOOINDO с RKTINDO с UVXY
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

INDO vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDO
Ранг доходности на риск INDO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDO c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDOLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
6.05

-5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
4.92

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

15.09

-14.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

51.29

-50.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDO vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 6.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDO и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDOLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

6.05

-5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.43

-0.55

Просадки

Сравнение просадок INDO и LRCX

Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDOLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-87.90%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.01%

-20.01%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.13%

-47.10%

-18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.57%

-56.39%

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-2.12%

-93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.56%

-28.19%

-48.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.02%

5.88%

+36.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INDO и LRCX

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Lam Research Corporation (LRCX) имеют волатильность 16.21% и 15.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDOLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

15.57%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.44%

40.27%

+39.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.21%

49.95%

+60.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.40%

45.94%

+99.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.17%

44.58%

+101.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDO и LRCX

INDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.30%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDO и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indonesia Energy Corporation Limited и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202120222023202420252026
943.04K
5.84B
(INDO) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INDO and LRCX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDO has higher volatility (16.21%) compared to LRCX (15.57%). In terms of maximum drawdown, INDO dropped -96.57% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDO и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор