PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDO с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, INDO returned -15.03%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDO показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

INDO

1 день
-4.12%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-20.74%
1 год
-26.22%
3 года*
-15.41%
5 лет*
-15.03%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDO и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		-12.63%5.40%2.58%-41.85%66.43%-62.67%2.60%-32.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%0.83%

Correlation

The correlation between INDO and VOO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.09

The correlation between INDO and VOO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indonesia Energy Corporation Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INDO:
INDO с RKTINDO с UVXYINDO с LRCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

INDO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDO
Ранг доходности на риск INDO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.80

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.46

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.51

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

11.16

-12.04

INDO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDO и VOO

Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-33.99%

-62.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.06%

-8.90%

-54.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.13%

-18.69%

-46.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.57%

-24.52%

-72.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.84%

-3.23%

-92.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.56%

-3.68%

-74.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.12%

2.00%

+29.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INDO и VOO

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что INDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.78%

4.80%

+14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.24%

9.79%

+70.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.44%

12.43%

+78.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.53%

16.91%

+128.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.74%

18.02%

+127.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDO и VOO

INDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

INDO and VOO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDO has higher volatility (19.78%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, INDO dropped -96.57% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор