PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности INDO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDO и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		13.31%5.40%2.58%-41.85%66.43%-62.67%2.60%-24.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, INDO показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

INDO

1 день
-3.49%
1 месяц
-50.74%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.73%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-11.94%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indonesia Energy Corporation Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INDO:
INDO с RKTINDO с UVXYINDO с LRCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

INDO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDO
Ранг доходности на риск INDO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.01

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.55

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

7.31

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.83

-0.94

Корреляция

Корреляция между INDO и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDO и VOO

INDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок INDO и VOO

Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

INDOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-33.99%

-62.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.74%

-11.98%

-38.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.57%

-24.52%

-72.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.60%

-5.55%

-89.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.06%

-3.72%

-72.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.38%

2.55%

+33.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INDO и VOO

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.93%

5.34%

+32.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.39%

9.47%

+65.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.64%

18.11%

+92.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.29%

16.82%

+128.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.71%

17.99%

+129.72%