Сравнение UVXY с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

UVXY и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и IFED

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	40.61%	-65.32%	-50.90%	-87.70%	-44.81%	-42.72%
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN	-10.58%	15.02%	23.04%	20.78%	-1.46%	8.46%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

UVXY

1 день: -3.40%

1 месяц: 25.05%

С начала года: 40.61%

6 месяцев: -2.75%

1 год: -57.00%

3 года*: -64.84%

5 лет*: -67.28%

10 лет*: -72.80%

IFED

1 день: 0.13%

1 месяц: -5.40%

С начала года: -10.58%

6 месяцев: -10.82%

1 год: 5.31%

3 года*: 14.88%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с UVXY:

UVXY с UVIX UVXY с VXX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS

Часто сравнивают с IFED:

IFED с XUHY.DE IFED с SPY IFED с QQQ IFED с SPXL IFED с BDGS IFED с CHGX IFED с DTLA.L

Сравнение комиссий UVXY и IFED

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

IFED

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

UVXY vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IFED

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UVXY	IFED	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	0.28	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	0.51	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.07	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.38	-1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.80	1.18	-1.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UVXY	IFED	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	0.28	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.67	0.58	-1.25

Корреляция

Корреляция между UVXY и IFED составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и IFED

Ни UVXY, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и IFED

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

	UVXY	IFED	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-22.36%	-77.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.64%	-14.65%	-70.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-12.41%	-87.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-98.53%	-5.71%	-92.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.09%	4.70%	+66.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и IFED

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UVXY	IFED	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.03%	4.93%	+40.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	71.80%	10.82%	+60.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.07%	18.80%	+94.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.47%	19.71%	+85.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	114.51%	19.71%	+94.80%

Сравнение UVXY с IFED

Доходность

Сравнение доходности UVXY и IFED

Сравнение доходности по годам UVXY и IFED

Доходность по периодам

UVXY

IFED

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UVXY и IFED

Доходность на риск

UVXY vs. IFED — Ранг доходности на риск

UVXY

IFED

Сравнение UVXY c IFED - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UVXY vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и IFED

Просадки

Сравнение просадок UVXY и IFED

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и IFED

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)