Сравнение UVXY с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
UVXY и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -45.83% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и GOOX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Доходность на риск
UVXY vs. GOOX — Ранг доходности на риск
UVXY
GOOX
Сравнение UVXY c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 3.03 | -3.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.46 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.99 | -5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 18.01 | -18.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 3.03 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.98 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и GOOX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и GOOX
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и GOOX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.46% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -38.98% | -46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.97% | -71.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -17.66% | -80.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 10.79% | +60.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и GOOX
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 18.50% | +26.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 39.23% | +32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 61.39% | +51.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 59.54% | +45.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 59.54% | +54.97% |