PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOX с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOX с FNGU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

GOOX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между GOOX и FNGU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOX:

-0.54

FNGU:

0.34

Коэф-т Сортино

GOOX:

-0.50

FNGU:

1.08

Коэф-т Омега

GOOX:

0.94

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

GOOX:

-0.66

FNGU:

0.49

Коэф-т Мартина

GOOX:

-1.30

FNGU:

1.15

Индекс Язвы

GOOX:

26.46%

FNGU:

26.58%

Дневная вол-ть

GOOX:

62.00%

FNGU:

93.39%

Макс. просадка

GOOX:

-52.46%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

GOOX:

-48.83%

FNGU:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность -39.83%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.68%.

GOOX

С начала года

-39.83%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-34.26%

1 год

-32.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.68%

1 месяц

38.62%

6 месяцев

-15.54%

1 год

32.05%

5 лет

44.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOOX и FNGU

GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг риск-скорректированной доходности GOOX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и FNGU

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.89%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		27.89%16.78%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOX и FNGU

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и FNGU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 24.08%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 29.16%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...