Сравнение GOOX с FNGU
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). GOOX is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, GOOX returned 249.43% vs 10.35% for FNGU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOX charges 1.05%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -3.37%.
GOOX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 249.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 9.99% | 135.57% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -3.37% | 3.02% |
Correlation
The correlation between GOOX and FNGU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between GOOX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
GOOX
FNGU
Сравнение GOOX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.08 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 0.17 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 0.41 | +19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и FNGU
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -61.30% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -59.55% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -32.48% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -22.30% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 25.26% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и FNGU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 19.15%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 33.23%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 33.23% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 52.52% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.39% | 64.45% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 81.09% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 81.09% | -20.56% |
Сравнение комиссий GOOX и FNGU
GOOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и FNGU
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and FNGU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (33.23%) compared to GOOX (19.15%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, GOOX leads with 249.43% vs 10.35% for FNGU. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 19.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 249.43% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for FNGU.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while FNGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 2.60% for FNGU.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор