Сравнение GOOX с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
GOOX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOX и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 136.37% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOX и FNGU
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
GOOX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
GOOX
FNGU
Сравнение GOOX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 0.23 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 0.92 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 0.38 | +4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 1.00 | +17.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.23 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.37 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между GOOX и FNGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и FNGU
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и FNGU
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -60.84% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -59.55% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.97% | -51.94% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -21.87% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 22.51% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и FNGU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.50%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 24.03% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 44.97% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 77.71% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 80.80% | -21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.54% | 80.80% | -21.26% |