Сравнение GOOX с GOOGL

С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -4.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOOX и GOOGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GOOGL в 0.28%

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и GOOGL.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.