Сравнение GOOX с GOOGL
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs 122.24% for GOOGL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 18.99%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 122.24%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- 26.24%
Сравнение доходности по годам GOOX и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 18.99% | 65.99% | 33.72% |
Correlation
The correlation between GOOX and GOOGL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between GOOX and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOX
GOOGL
Сравнение GOOX c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.67 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 6.04 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | 22.22 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 4.19 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и GOOGL
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -65.29% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -20.37% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.56% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -13.02% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 5.52% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и GOOGL
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 9.04% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 20.86% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 29.35% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 31.32% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 29.12% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и GOOGL
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOOX and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to GOOGL (9.04%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs GOOGL's -65.29%.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 4.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор