PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOX с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOX с AMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while AMT (American Tower Corporation) is a stock. Over the past year, GOOX returned 258.95% vs -15.94% for AMT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOOX и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.18%.

GOOX

1 день
-1.61%
1 месяц
-18.21%
С начала года
10.68%
6 месяцев
8.75%
1 год
258.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMT

1 день
1.67%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.83%
1 год
-15.94%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и AMT

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		10.68%121.41%44.31%
AMT
American Tower Corporation		4.18%-0.92%-9.26%

Correlation

The correlation between GOOX and AMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

American Tower Corporation

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

GOOX vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOXAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.47
-0.66

+5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
-0.81

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.91

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.60

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.38

-0.86

+22.23

GOOX vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 4.47, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOX и AMT

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOXAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-98.70%

+46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-26.67%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-30.93%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-27.02%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

18.64%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и AMT

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOXAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.22%

8.61%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

19.60%

+22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.44%

24.44%

+34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

26.44%

+34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.58%

26.22%

+34.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и AMT

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AMT в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.89%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.28%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOX and AMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (19.22%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs AMT's -98.70%.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор