PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOX с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOX с AMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while AMT (American Tower Corporation) is a stock. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs -21.45% for AMT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOOX и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -1.90%.

GOOX

1 день
-8.65%
1 месяц
-10.76%
6 месяцев
2.01%
С начала года
14.37%
1 год
206.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMT

1 день
0.17%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
-1.90%
1 год
-21.45%
3 года*
0.25%
5 лет*
-6.91%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и AMT

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		14.37%121.41%44.31%
AMT
American Tower Corporation		-1.90%-0.92%-9.26%

Correlation

The correlation between GOOX and AMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

American Tower Corporation

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

GOOX vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOXAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
-0.84

+4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-1.10

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.87

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.78

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

-1.09

+16.41

GOOX vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOX и AMT

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOXAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-98.70%

+46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-27.54%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-34.95%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-27.04%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

19.67%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и AMT

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOXAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.73%

9.59%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

20.90%

+23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.29%

25.58%

+34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

26.68%

+34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

26.33%

+34.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и AMT

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AMT в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		4.13%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.27%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOX and AMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (21.73%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs AMT's -98.70%.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор