PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOX с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOX с AMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while AMT (American Tower Corporation) is a stock. Over the past year, GOOX returned 274.80% vs -11.45% for AMT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOOX и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%.

GOOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-13.31%
С начала года
18.83%
6 месяцев
12.03%
1 год
274.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMT

1 день
-1.77%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.49%
1 год
-11.45%
3 года*
1.89%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и AMT

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		18.83%121.41%46.80%
AMT
American Tower Corporation		4.84%-0.92%-8.68%

Correlation

The correlation between GOOX and AMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

American Tower Corporation

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

GOOX vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOXAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
-0.50

+5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-0.55

+5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.94

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.10

-0.43

+7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.06

-0.63

+24.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOX vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOXAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

-0.50

+5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.20

+1.07

Просадки

Сравнение просадок GOOX и AMT

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOXAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-98.70%

+46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-26.67%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-30.49%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-27.02%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

18.22%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и AMT

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOXAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

7.26%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.03%

18.40%

+21.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.42%

23.21%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.37%

26.23%

+34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.37%

26.12%

+34.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и AMT

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AMT в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.78%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.26%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOX and AMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (16.21%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs AMT's -98.70%.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор