Сравнение GOOX с GGLL
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). GOOX is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, GOOX returned 274.80% vs 293.20% for GGLL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
GOOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 274.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 18.83% | 121.41% | 46.80% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 46.07% |
Correlation
The correlation between GOOX and GGLL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between GOOX and GGLL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. GGLL — Ранг доходности на риск
GOOX
GGLL
Сравнение GOOX c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.60 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 7.69 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | 26.53 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83 | 5.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и GGLL
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, примерно равная максимальной просадке GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -52.81% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -38.39% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -21.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -15.17% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 11.11% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и GGLL
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 16.21% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 16.60% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | 40.70% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.42% | 58.40% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | 56.03% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 56.03% | +4.34% |
Сравнение комиссий GOOX и GGLL
И GOOX, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и GGLL
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности GGLL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOOX and GGLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to GOOX (16.21%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs 274.80% for GOOX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 16.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs 274.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and GGLL have the same expense ratio: 1.05% per year.
GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.26% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 4.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор