Сравнение UVXY с GMAY
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and GMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while GMAY is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. UVXY is passively managed, while GMAY is actively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -62.17%/yr vs 11.22%/yr for GMAY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for GMAY.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и GMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у GMAY с доходностью 4.71%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
GMAY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и GMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -73.87% |
GMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 4.71% | 11.94% | 12.12% | 8.77% |
Correlation
The correlation between UVXY and GMAY is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | -0.72 |
The correlation between UVXY and GMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. GMAY — Ранг доходности на риск
UVXY
GMAY
Сравнение UVXY c GMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | GMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.27 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.61 | -18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и GMAY
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и GMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -11.75% | -88.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -3.11% | -70.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -11.75% | -83.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.26% | -99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -0.72% | -98.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 0.61% | +48.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и GMAY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 1.74% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 4.45% | +62.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 5.23% | +80.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 7.84% | +95.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 7.84% | +104.16% |
Сравнение комиссий UVXY и GMAY
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и GMAY
Ни UVXY, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and GMAY have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to GMAY (1.74%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs GMAY's -11.75%.
On 3-year performance, GMAY leads with 11.22% vs -62.17% for UVXY. On fees, GMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAY has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GMAY has performed better with a 11.22% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UVXY and GMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while GMAY is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.85% for GMAY.
GMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и GMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор