PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

GMAY и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и XMAR

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%6.86%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с APRW
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий GMAY и XMAR

И GMAY, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAY vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.02

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.59

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.88

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.93

-0.48

Корреляция

Корреляция между GMAY и XMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и XMAR

Ни GMAY, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и XMAR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-7.29%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.79%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.32%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.19%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

7.88%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

5.64%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

5.64%

+2.36%