PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

GMAY и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и GMAR

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%8.32%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMARGMAY с BUFD
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий GMAY и GMAR

И GMAY, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAY vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.14

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

11.96

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между GMAY и GMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и GMAR

Ни GMAY, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и GMAR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-9.11%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.85%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.22%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.87%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

8.50%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

6.96%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.96%

+1.04%