- ISIN
- US33740F4413
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 19 мая 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $531M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 45K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции GMAY — $44.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) показал доход в 6.17% с начала года и 11.10% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMAY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.19% | -1.35% | 3.59% | 1.61% | -0.42% | 0.48% | 1.38% | 6.17% | ||||
| 2025 | 1.61% | -0.19% | -3.09% | -0.85% | 6.04% | 2.71% | 0.99% | 1.07% | 1.27% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 11.94% |
| 2024 | 0.96% | 1.65% | 0.68% | 0.44% | 0.36% | 2.09% | 0.80% | 1.56% | 1.17% | -0.17% | 2.61% | -0.64% | 12.12% |
| 2023 | -0.21% | 3.48% | 1.26% | -0.32% | -2.15% | -0.97% | 5.32% | 2.26% | 8.77% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.47, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.08%) than losses (28.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 43.08%
- Участие в снижении
- 28.57%
Комиссия
Комиссия GMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMAY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.50 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 10.58 | +6.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 11.75%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.75%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 6d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.66%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.85%авг. 2024 г. | 21d | 12d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.11%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.17%июнь 2026 г. | 7d | 1mo | 1mo 7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -56.78% | +45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -18.90% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.17% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -10.69% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.14% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMAY
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMAY