График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) показал доход в -0.56% с начала года и 13.25% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMAY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.19% | -1.35% | -0.56% | |||||||||
| 2025 | 1.61% | -0.19% | -3.09% | -0.85% | 6.04% | 2.71% | 0.99% | 1.07% | 1.27% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 11.94% |
| 2024 | 0.96% | 1.65% | 0.68% | 0.44% | 0.36% | 2.09% | 0.80% | 1.56% | 1.17% | -0.17% | 2.61% | -0.64% | 12.12% |
| 2023 | -0.11% | 3.48% | 1.26% | -0.32% | -2.15% | -0.97% | 5.32% | 2.26% | 8.88% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May: годовая альфа составляет 3.25%, бета — 0.47, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 23.05.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.51%) было выше, чем в снижении (29.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.47 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 46.51%
- Участие в снижении
- 29.77%
Комиссия
Комиссия GMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMAY имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 6.61 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 11.75%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.75% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 25 | 13 мая 2025 г. | 60 |
| -4.66% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
| -3.85% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.11% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.15% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...