- ISIN
- US33740F4413
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 19 мая 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $456M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции GMAY — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) показал доход в 4.42% с начала года и 12.38% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMAY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.19% | -1.35% | 3.59% | 1.61% | -0.23% | 4.42% | ||||||
| 2025 | 1.61% | -0.19% | -3.09% | -0.85% | 6.04% | 2.71% | 0.99% | 1.07% | 1.27% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 11.94% |
| 2024 | 0.96% | 1.65% | 0.68% | 0.44% | 0.36% | 2.09% | 0.80% | 1.56% | 1.17% | -0.17% | 2.61% | -0.64% | 12.12% |
| 2023 | -0.11% | 3.48% | 1.26% | -0.32% | -2.15% | -0.97% | 5.32% | 2.26% | 8.88% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.47, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.18%) than losses (30.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.18%
- Участие в снижении
- 30.05%
Комиссия
Комиссия GMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMAY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.93 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | 13.52 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 11.75%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.75%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 6d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.66%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.85%авг. 2024 г. | 21d | 12d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.11%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.15%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| GMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -56.78% | +45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -18.90% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -10.72% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMAY
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMAY