PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

GMAY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и IVV

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%14.91%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMARGMAY с APRW
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий GMAY и IVV

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

GMAY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.00

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.52

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.28

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.00

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.42

+1.03

Корреляция

Корреляция между GMAY и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и IVV

GMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GMAY и IVV

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-55.25%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-12.06%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-5.57%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-10.84%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.55%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и IVV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.34%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

9.47%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

18.31%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

16.89%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

18.03%

-10.03%