PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -27.78% против 47.91% соответственно.

UVPIX

1 день
3.93%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-41.95%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-27.78%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-14.97%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UVPIX and SMPIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.65

The correlation between UVPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UVPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
3.96

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
3.83

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.51

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

8.10

-9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

24.45

-25.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

3.96

-5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.20

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и SMPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-94.09%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.59%

-22.72%

-23.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-94.09%

+18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-94.09%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-94.09%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-70.61%

-29.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-57.56%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

7.51%

+26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 14.23%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

15.54%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

35.43%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

46.65%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

332.56%

-284.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

237.14%

-190.67%

Сравнение комиссий UVPIX и SMPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.57%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and SMPIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to UVPIX (14.23%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор