Сравнение UVPIX с SMPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 17.76% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
SMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 49.67%
- С начала года
- 58.51%
- 1 год
- 95.23%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам UVPIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 58.51% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between UVPIX and SMPIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.65 |
The correlation between UVPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
SMPIX
Сравнение UVPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.23 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.36 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и SMPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -94.52% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -22.72% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -94.52% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -94.52% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -94.52% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -76.08% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -57.69% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 8.45% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и SMPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 13.78%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 23.55% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 43.93% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 53.89% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 71.91% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 59.82% | -13.36% |
Сравнение комиссий UVPIX и SMPIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и SMPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SMPIX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 8.21% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and SMPIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to UVPIX (13.78%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs SMPIX's -94.52%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор