Сравнение UVPIX с RYURX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -27.78% против -25.94% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам UVPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between UVPIX and RYURX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between UVPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
UVPIX
RYURX
Сравнение UVPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.75 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.87 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.62 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и RYURX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.34% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -18.35% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -87.70% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -88.82% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -95.29% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.34% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -69.04% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 9.91% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и RYURX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 2.89% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 8.95% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 11.82% | +29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 39.62% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 31.10% | +15.37% |
Сравнение комиссий UVPIX и RYURX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и RYURX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and RYURX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs RYURX's -99.34%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор