Сравнение UVPIX с RYTPX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -27.78% против -17.41% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
Сравнение доходности по годам UVPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between UVPIX and RYTPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between UVPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
UVPIX
RYTPX
Сравнение UVPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.65 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.06 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и RYTPX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.92% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -35.82% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -68.03% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -75.66% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -96.56% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.92% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -82.34% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 20.73% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и RYTPX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 5.84% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 18.03% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 23.74% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 33.75% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 289.80% | -243.33% |
Сравнение комиссий UVPIX и RYTPX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и RYTPX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности RYTPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and RYTPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs RYTPX's -99.92%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор