PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UVPIX returned -33.54%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

UVPIX

1 день
3.93%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-41.95%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-27.78%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-14.97%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%20.27%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UVPIX and BTCFX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.37

The correlation between UVPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UVPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-1.35

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.83

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.42

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.02

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и BTCFX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.89%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.59%

-50.35%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-50.35%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-49.51%

-50.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-35.95%

-53.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

29.34%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и BTCFX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

9.53%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

34.56%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

43.97%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

55.41%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

55.41%

-8.94%

Сравнение комиссий UVPIX и BTCFX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.57%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and BTCFX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор