Сравнение UVPIX с BTCFX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UVPIX returned -30.54%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 19.12% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UVPIX and BTCFX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.37 |
The correlation between UVPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UVPIX
BTCFX
Сравнение UVPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.38 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и BTCFX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.89% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -54.81% | +12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -54.81% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -50.04% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -36.28% | -53.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 34.03% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и BTCFX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 11.65% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 35.05% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 44.61% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 55.13% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 55.13% | -8.67% |
Сравнение комиссий UVPIX и BTCFX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and BTCFX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BTCFX's -77.89%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор