PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UVPIX returned -31.12%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%19.12%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UVPIX and BTCFX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.37

The correlation between UVPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UVPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.96

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-1.38

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.80

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.35

+0.12

UVPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и BTCFX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.89%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-53.40%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-53.40%

-22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-51.97%

-47.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-36.09%

-53.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

31.54%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и BTCFX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

12.95%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

34.68%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

44.48%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

55.31%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

55.31%

-8.80%

Сравнение комиссий UVPIX и BTCFX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and BTCFX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to BTCFX (12.95%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BTCFX's -77.89%.

UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор