Сравнение UVIX с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
UVIX и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UVIX и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -78.21% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и OOQB
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
UVIX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UVIX
OOQB
Сравнение UVIX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.01 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.24 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.54 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и OOQB составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и OOQB
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и OOQB
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -53.44% | -46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -53.44% | -40.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -49.90% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -20.05% | -67.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 24.19% | +58.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и OOQB
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 18.65% | +40.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 46.10% | +48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 59.59% | +90.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 61.88% | +76.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 61.88% | +76.29% |