PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVIX и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и OOQB


Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.


UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
10 лет*

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Сравнение комиссий UVIX и OOQB

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Доходность на риск

UVIX vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVIXOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.28

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.01

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.24

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-0.54

-0.40

UVIX vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVIXOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между UVIX и OOQB составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и OOQB

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.


Просадки

Сравнение просадок UVIX и OOQB

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и OOQB.


Загрузка...

Показатели просадок


UVIXOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-53.44%

-46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-53.44%

-40.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-49.90%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.03%

-20.05%

-67.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.65%

24.19%

+58.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и OOQB

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVIXOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.92%

18.65%

+40.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

46.10%

+48.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

59.59%

+90.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.17%

61.88%

+76.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.17%

61.88%

+76.29%