Сравнение UVIX с GMAY
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and GMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while GMAY is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. UVIX is passively managed, while GMAY is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -81.01%/yr vs 11.49%/yr for GMAY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for GMAY.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у GMAY с доходностью 3.36%.
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и GMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -85.70% |
GMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 3.36% | 11.94% | 12.12% | 8.77% |
Correlation
The correlation between UVIX and GMAY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | -0.72 |
The correlation between UVIX and GMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. GMAY — Ранг доходности на риск
UVIX
GMAY
Сравнение UVIX c GMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | GMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.18 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 16.51 | -17.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GMAY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -11.75% | -88.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.65% | -3.11% | -82.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.35% | -11.75% | -87.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.36% | -98.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -0.73% | -87.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | 0.60% | +62.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GMAY
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.31% | 2.51% | +30.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.88% | 4.34% | +82.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.03% | 5.16% | +106.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.01% | 7.88% | +128.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.01% | 7.88% | +128.13% |
Сравнение комиссий UVIX и GMAY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GMAY
Ни UVIX, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and GMAY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to GMAY (2.51%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GMAY's -11.75%.
On 3-year performance, GMAY leads with 11.49% vs -81.01% for UVIX. On fees, GMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAY has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GMAY has performed better with a 11.49% return vs -81.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and GMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while GMAY is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and FT Vest. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for GMAY.
GMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и GMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор