Сравнение UVIX с GMAY
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and GMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while GMAY is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. UVIX is passively managed, while GMAY is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs 11.85%/yr for GMAY. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for GMAY.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у GMAY с доходностью 6.17%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
GMAY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.09K | $1.94M | $6.15M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и GMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -85.70% |
GMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 6.17% | 11.94% | 12.12% | 8.77% |
Correlation
The correlation between UVIX and GMAY is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | -0.73 |
The correlation between UVIX and GMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. GMAY — Ранг доходности на риск
UVIX
GMAY
Сравнение UVIX c GMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | GMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.59 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 17.50 | -18.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GMAY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -11.75% | -88.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -3.11% | -81.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -11.75% | -87.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.07% | -99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -0.72% | -88.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 0.64% | +60.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GMAY
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 2.21% | +26.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 4.80% | +80.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 5.53% | +107.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 7.85% | +127.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 7.85% | +127.16% |
Сравнение комиссий UVIX и GMAY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GMAY
Ни UVIX, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and GMAY have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to GMAY (2.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GMAY's -11.75%.
On 3-year performance, GMAY leads with 11.85% vs -82.17% for UVIX. On fees, GMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAY has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GMAY has performed better with a 11.85% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and GMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while GMAY is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and FT Vest. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for GMAY.
GMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и GMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор