PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		-0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.62% соответственно.

UVALX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.53%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.85%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с RIDAXUVALX с VALAXUVALX с ACTIXUVALX с CBYYXUVALX с FBLEXUVALX с FGINX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий UVALX и VIVIX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

UVALX
USAA Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

UVALX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.67

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между UVALX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и VIVIX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		11.08%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и VIVIX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-59.30%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.29%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-17.12%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-36.80%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.36%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.31%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.48%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и VIVIX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.27%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.52%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.82%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

13.90%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.74%

+1.79%