Сравнение UVALX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UVALX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVALX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 0.98% | 16.13% | 15.51% | 13.92% | -5.71% | 25.92% | -1.04% | 24.92% | -12.89% | 15.20% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.96% соответственно.
UVALX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.07%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVALX и USSPX
UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
UVALX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
UVALX
USSPX
Сравнение UVALX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVALX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.24 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVALX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UVALX и USSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVALX и USSPX
Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 10.86% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок UVALX и USSPX
Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVALX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -55.39% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.19% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -26.88% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -33.64% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.25% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -10.19% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVALX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVALX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.37% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.59% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 18.42% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.51% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.35% | +0.19% |