PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.07% против 18.56% соответственно.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAXUVALX с TILVXUVALX с USSPX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий UVALX и USNQX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

UVALX
USAA Value Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

UVALX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.04

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.84

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.82

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между UVALX и USNQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USNQX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USNQX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-76.24%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.72%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-36.95%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-36.95%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-9.06%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-26.93%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.44%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.56%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

12.90%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

22.75%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.92%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.61%

-4.07%