PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.97% соответственно.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAXUVALX с TILVX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий UVALX и USAUX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

UVALX
USAA Value Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

UVALX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.13

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

3.76

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между UVALX и USAUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USAUX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USAUX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-76.19%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-17.09%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-43.84%

+21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-43.84%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-13.82%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-26.80%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.11%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.08%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

13.11%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

23.03%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

24.49%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.81%

-4.27%