Сравнение UVALX с UPDDX
UVALX (USAA Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UVALX charges 0.92%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности UVALX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVALX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.35%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVALX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 0.33% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between UVALX and UPDDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVALX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
UVALX
UPDDX
Сравнение UVALX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVALX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVALX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 22.25 | -21.80 |
Просадки
Сравнение просадок UVALX и UPDDX
Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVALX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -1.24% | -55.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -0.35% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVALX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVALX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 23.04% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 23.04% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 23.04% | -4.52% |
Сравнение комиссий UVALX и UPDDX
UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVALX и UPDDX
Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVALX USAA Value Fund | 10.16% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
UVALX and UPDDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UVALX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор