PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%0.18%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с RIDAXUVALX с ACIIXUVALX с ACTIXUVALX с AVERXUVALX с CBYYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий UVALX и SWLVX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

UVALX
USAA Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

UVALX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.76

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между UVALX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и SWLVX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и SWLVX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-38.34%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.82%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-19.05%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.82%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.93%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и SWLVX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.47%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.30%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.74%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.85%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.67%

-0.13%