PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUUU с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUUU с URNM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, UUUU returned 16.43%/yr vs 12.61%/yr for URNM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности UUUU и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.

UUUU

1 день
-0.27%
1 месяц
-22.87%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.23%
1 год
167.62%
3 года*
32.20%
5 лет*
16.43%
10 лет*
20.04%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUUU и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UUUU
Energy Fuels Inc.		3.44%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%3.24%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between UUUU and URNM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between UUUU and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

UUUU vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUUU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUUUURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.60

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.18

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.82

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

2.00

+4.84

UUUU vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUUU и URNM

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUUUURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-50.78%

-48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-38.72%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.52%

-50.78%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.70%

-50.78%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.60%

-35.02%

-58.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-18.09%

-74.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.43%

15.78%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и URNM

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUUUURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.22%

17.40%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.09%

41.84%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.70%

52.48%

+43.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.40%

48.58%

+24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

47.04%

+25.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и URNM

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUUU and URNM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUUU has higher volatility (27.22%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs URNM's -50.78%.

UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUUU и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор