PortfoliosLab logo
Сравнение UUUU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUUU и QQQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UUUU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.67%
1,114.61%
UUUU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.15

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.22

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

UUUU:

1.02

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.09

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.35

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

UUUU:

26.46%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.38%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UUUU:

-97.95%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.64% против 16.49% соответственно.


UUUU

С начала года

-6.24%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

-22.04%

1 год

-10.26%

5 лет

21.00%

10 лет

-0.64%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.15
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.22
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.02
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.09
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.35
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.49
UUUU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и QQQ

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUUU
Energy Fuels Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UUUU и QQQ

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.95%
-13.25%
UUUU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и QQQ

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
16.89%
UUUU
QQQ