PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUSTX с TRBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUSTX (USAA Ultra Short-Term Bond Fund) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, UUSTX returned 2.97%/yr vs 3.31%/yr for TRBUX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UUSTX charges 0.62%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.31% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.64%
3 года*
5.56%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.97%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUSTX и TRBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		1.49%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%

Correlation

The correlation between UUSTX and TRBUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с TMPFXUUSTX с FTHRXUUSTX с USCRXUUSTX с USNQXUUSTX с USAUXUUSTX с BUBIX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

UUSTX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.90

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.79
10.21

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.08

4.18

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.84

16.93

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.33

65.96

-27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

2.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.98

2.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и TRBUX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUSTXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-4.15%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.39%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-0.78%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-2.68%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-4.15%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.21%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и TRBUX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.40%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUSTXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.64%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.18%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.71%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

1.68%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

1.50%

0.00%

Сравнение комиссий UUSTX и TRBUX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и TRBUX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности TRBUX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.53%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Часто задаваемые вопросы

UUSTX and TRBUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBUX has higher volatility (0.64%) compared to UUSTX (0.40%). In terms of maximum drawdown, UUSTX dropped -7.34% vs TRBUX's -4.15%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUSTX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор