Сравнение UUSTX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UUSTX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUSTX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 0.30% | 5.25% | 6.20% | 5.57% | -0.69% | 0.78% | 3.00% | 4.37% | 1.58% | 1.51% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.91% против 3.34% соответственно.
UUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.91%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUSTX и TRBUX
UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
UUSTX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
UUSTX
TRBUX
Сравнение UUSTX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUSTX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 4.39 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.47 | 13.90 | -5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 5.56 | -2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 22.36 | -14.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.57 | 68.15 | -37.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUSTX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 4.39 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 2.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.95 | 2.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.94 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UUSTX и TRBUX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUSTX и TRBUX
Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 4.30% | 4.81% | 5.30% | 3.87% | 2.01% | 0.87% | 2.10% | 2.66% | 2.38% | 1.60% | 1.31% | 1.33% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок UUSTX и TRBUX
Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUSTX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -4.15% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.39% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -2.68% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.34% | -4.15% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.39% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.22% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUSTX и TRBUX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUSTX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.32% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 2.06% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.70% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.52% | -0.03% |