PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%8.49%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USCRXUUSTX с NUSFXUUSTX с USAUXUUSTX с CUTAXUUSTX с TMPFX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий UUSTX и MUIIX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

UUSTX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

3.24

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

16.83

-8.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

8.51

-5.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

42.24

-34.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

88.82

-58.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

1.94

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между UUSTX и MUIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и MUIIX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и MUIIX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-1.20%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.10%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-1.20%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.10%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.06%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и MUIIX

USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.81%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.24%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

1.57%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

1.44%

+0.05%