PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%0.89%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USCRXUUSTX с USAUXUUSTX с NUSFXUUSTX с TMPFXUUSTX с BUBIX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий UUSTX и CUTAX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

3.33

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

5.65

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

2.40

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

7.51

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

37.23

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

2.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между UUSTX и CUTAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и CUTAX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и CUTAX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-1.79%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.40%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-1.79%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.40%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.22%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.08%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и CUTAX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.63%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.89%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

1.03%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

0.93%

+0.56%