PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с MFTFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds. Over the past 10 years, UUP returned 3.13%/yr vs 5.40%/yr for MFTFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UUP charges 0.75%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.

Доходность

Сравнение доходности UUP и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: 3.13% против 5.40% соответственно.

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

MFTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
10.62%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.59%
3 года*
2.58%
5 лет*
9.50%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		10.62%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Correlation

The correlation between UUP and MFTFX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.07

The correlation between UUP and MFTFX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOO

Доходность на риск

UUP vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPMFTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.76

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.34

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.56

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

9.80

-4.92

UUP vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и MFTFX

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и MFTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-35.70%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-9.83%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-32.57%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-32.57%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-35.70%

+21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.84%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-16.96%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.57%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и MFTFX

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.24%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.70%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

12.73%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

19.86%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

22.08%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

22.15%

-15.19%

Сравнение комиссий UUP и MFTFX

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и MFTFX

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and MFTFX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTFX has higher volatility (4.70%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs MFTFX's -35.70%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и MFTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор