Сравнение UUP с FXC
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXC tracks the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.11%/yr vs -0.30%/yr for FXC. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXC.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.11% против -0.30% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
FXC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам UUP и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -2.17% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Correlation
The correlation between UUP and FXC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.54 |
The correlation between UUP and FXC shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. FXC — Ранг доходности на риск
UUP
FXC
Сравнение UUP c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.45 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.00 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXC
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -35.39% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -5.14% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -7.34% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -11.65% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -15.46% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -29.59% | +27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -19.97% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.34% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXC
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.35% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.24% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 4.38% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.30% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 6.60% | +0.30% |
Сравнение комиссий UUP и FXC
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXC
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FXC в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.23% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and FXC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.59%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXC's -35.39%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.11% vs -0.30% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.11% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.23% for FXC.
UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXC tracks Canadian Dollar. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXC.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и FXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор