Сравнение UUP с FXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC).
UUP и FXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.07% против -0.15% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и FXC
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.
Доходность на риск
UUP vs. FXC — Ранг доходности на риск
UUP
FXC
Сравнение UUP c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.61 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.99 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 2.08 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.18 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UUP и FXC составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXC
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FXC в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXC
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -35.39% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -3.78% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -13.86% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -15.46% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -28.86% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -19.85% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.84% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXC
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.30% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 3.31% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 5.45% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.43% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 6.76% | +0.23% |