PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с FXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UUP и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и FXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
-1.16%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.07% против -0.15% соответственно.


UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

FXC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.27%
3 года*
0.47%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Сравнение комиссий UUP и FXC

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.


Доходность на риск

UUP vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FXC
Ранг доходности на риск FXC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UUPFXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.61

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.99

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.01

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

2.08

-1.93

UUP vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FXC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUPFXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.18

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между UUP и FXC составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FXC

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FXC в 0.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
0.33%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок UUP и FXC

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXC.


Загрузка...

Показатели просадок


UUPFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-35.39%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.78%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-13.86%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-15.46%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-28.86%

+24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-19.85%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.84%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FXC

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UUPFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.30%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.31%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

5.45%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

6.43%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

6.76%

+0.23%