PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с FXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с FXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXC tracks the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.20%/yr vs -0.20%/yr for FXC. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXC.

Доходность

Сравнение доходности UUP и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.20% против -0.20% соответственно.

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и FXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Correlation

The correlation between UUP and FXC is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.54

The correlation between UUP and FXC shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD

Доходность на риск

UUP vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.31

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.28

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-0.52

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPFXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.29

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.05

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UUP и FXC

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-35.39%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.78%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-7.34%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-13.53%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-15.46%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-28.86%

+25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-19.92%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.98%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FXC

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.77%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

3.28%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

4.50%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.37%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.66%

+0.30%

Сравнение комиссий UUP и FXC

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FXC

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FXC в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and FXC have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.26%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXC's -35.39%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.20% vs -0.20% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.20% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.26% for FXC.

UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXC tracks Canadian Dollar. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXC.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и FXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор