PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUP и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FXB с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXB по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.48% соответственно.


UUP

1 день
0.32%
1 месяц
2.45%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.81%
3 года*
4.89%
5 лет*
5.98%
10 лет*
3.23%

FXB

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-1.24%
1 год
-0.33%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.79%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и FXB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
5.25%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust
-1.17%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Correlation

The correlation between UUP and FXB is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.70

The correlation between UUP and FXB shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Доходность на риск

UUP vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FXB
Ранг доходности на риск FXB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UUPFXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.07

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-0.15

+6.04

UUP vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FXB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и FXB

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUPFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-48.99%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-4.53%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-8.44%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-23.61%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-26.11%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-30.64%

+29.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-27.54%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.25%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FXB

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.35%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUPFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.62%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.90%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

6.57%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

8.48%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

8.87%

-1.96%

Сравнение комиссий UUP и FXB

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXB в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FXB

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FXB в 2.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust
2.24%2.44%3.25%2.59%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.26%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы


UUP and FXB have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.62%) compared to UUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXB's -48.99%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.23% vs 0.48% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.23% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.24% for FXB.

UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXB tracks British Pound. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXB.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и FXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор