Сравнение FXB с XLK
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.45%/yr vs 25.40%/yr for XLK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности FXB и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 0.45% против 25.40% соответственно.
FXB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.45%
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам FXB и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.43% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between FXB and XLK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. XLK — Ранг доходности на риск
FXB
XLK
Сравнение FXB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.08 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.79 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и XLK
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -82.05% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -15.92% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -25.66% | +17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -33.56% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -33.56% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -7.54% | -23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -34.90% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.00% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и XLK
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.62%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 12.50% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 19.62% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 23.47% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 25.37% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 24.71% | -15.84% |
Сравнение комиссий FXB и XLK
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и XLK
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and XLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.50%) compared to FXB (1.62%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.40% vs 0.45% for FXB. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.40% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.43% for XLK.
FXB is categorized as Currency, while XLK is Technology Equities. FXB tracks British Pound, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор