PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXB с FXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с FXE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).

FXB и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXB или FXE.

Корреляция

Корреляция между FXB и FXE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXB и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXB:

1.30

FXE:

0.81

Коэф-т Сортино

FXB:

1.93

FXE:

1.41

Коэф-т Омега

FXB:

1.23

FXE:

1.16

Коэф-т Кальмара

FXB:

0.25

FXE:

0.18

Коэф-т Мартина

FXB:

2.79

FXE:

1.80

Индекс Язвы

FXB:

3.45%

FXE:

3.65%

Дневная вол-ть

FXB:

7.36%

FXE:

7.82%

Макс. просадка

FXB:

-48.98%

FXE:

-43.33%

Текущая просадка

FXB:

-31.71%

FXE:

-30.62%

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у FXE с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -1.10% против -0.16% соответственно.

FXB

С начала года

7.38%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

4.46%

1 год

9.51%

5 лет

2.76%

10 лет

-1.10%

FXE

С начала года

9.23%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

6.27%

5 лет

1.16%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXB и FXE

И FXB, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.

FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXB и FXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг риск-скорректированной доходности FXB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXE
Ранг риск-скорректированной доходности FXE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXB c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FXE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и FXE

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FXE в 1.70%

TTM202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.86%3.25%2.60%0.30%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		1.70%2.29%1.49%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FXB и FXE

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и FXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и FXE

Загрузка...