PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXB с FXE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - FXB tracks the British Pound while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.48%/yr vs 0.23%/yr for FXE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXB и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции FXB превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 0.48% против 0.23% соответственно.

FXB

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-1.24%
1 год
-0.33%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.79%
10 лет*
0.48%

FXE

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и FXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.17%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.81%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between FXB and FXE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.62

Over the past year, FXB and FXE have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXAFXB с FXCFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLKFXB с IB01.L
Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO

Доходность на риск

FXB vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXBFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.17

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.19

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.20

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.45

+0.30

FXB vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа FXE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXB и FXE

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и FXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-43.33%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-5.17%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-8.12%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-20.61%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.11%

-26.46%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.64%

-29.31%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-22.32%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.28%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и FXE

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 1.62% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.55%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

4.41%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

6.24%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

7.66%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

7.27%

+1.60%

Сравнение комиссий FXB и FXE

И FXB, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и FXE

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FXE в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.24%2.44%3.25%2.59%0.29%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.74%0.94%2.28%1.49%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FXB and FXE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.62%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs FXE's -43.33%.

On 10-year performance, FXB leads with 0.48% vs 0.23% for FXE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.48% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXB and FXE have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.74% for FXE.

FXB tracks British Pound, while FXE tracks Euro.

FXB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор