PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXB с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXB и BRK-B составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FXB с BRK-B

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXB или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FXB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXB:

1.20

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

FXB:

1.72

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

FXB:

1.21

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

FXB:

0.23

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

FXB:

2.52

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

FXB:

3.46%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

FXB:

7.51%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

FXB:

-48.98%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FXB:

-30.79%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -0.75% против 13.42% соответственно.

FXB

С начала года

8.83%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

7.37%

1 год

8.86%

3 года

4.84%

5 лет

3.13%

10 лет

-0.75%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXB и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг риск-скорректированной доходности FXB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и BRK-B

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.82%3.25%2.60%0.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXB и BRK-B

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 2.25%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...