Сравнение FXB с BRK-B
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.80% против 13.42% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам FXB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FXB and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between FXB and BRK-B shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FXB
BRK-B
Сравнение FXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.04 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.07 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и BRK-B
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -53.86% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -9.42% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -14.95% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -26.58% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -29.57% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -9.63% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -11.07% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.51% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.80% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 10.53% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 14.40% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 17.10% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 19.39% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и BRK-B
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор