PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXB с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXB returned 0.05%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.05% против 12.93% соответственно.

FXB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
1.25%
3 года*
5.47%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.05%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		0.42%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FXB and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.18

The correlation between FXB and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLKFXB с IB01.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FXB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.15

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.27

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.57

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXBBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.48

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FXB и BRK-B

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-53.86%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-9.42%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-14.95%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-26.58%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-29.57%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-11.33%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-11.07%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.46%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.79%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.72%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

10.70%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

14.32%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

17.11%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

19.43%

-10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и BRK-B

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.20%2.44%3.25%2.59%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FXB and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to FXB (1.79%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs BRK-B's -53.86%.

FXB currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор