Сравнение FXB с BRK-B
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) is Currency fund tracking the British Pound, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXB returned 1.14%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FXB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.14% против 13.55% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.14%
- Всё время*
- -0.66%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $2.39M | $3.03M | $4.35M |
Сравнение доходности по годам FXB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FXB and BRK-B is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between FXB and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FXB
BRK-B
Сравнение FXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 2.64 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и BRK-B
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -53.86% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -9.42% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -14.95% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -26.58% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -29.57% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.03% | -3.88% | -25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -11.06% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.48% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.85%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.33% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 10.98% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 14.48% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 17.11% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 19.42% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и BRK-B
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.13% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.33%) compared to FXB (1.85%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор