PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXB с FXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с FXC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC).

FXB и FXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXB или FXC.

Корреляция

Корреляция между FXB и FXC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXB и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXB:

1.30

FXC:

-0.08

Коэф-т Сортино

FXB:

1.93

FXC:

0.06

Коэф-т Омега

FXB:

1.23

FXC:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXB:

0.25

FXC:

0.00

Коэф-т Мартина

FXB:

2.79

FXC:

0.01

Индекс Язвы

FXB:

3.45%

FXC:

3.70%

Дневная вол-ть

FXB:

7.36%

FXC:

5.68%

Макс. просадка

FXB:

-48.98%

FXC:

-35.38%

Текущая просадка

FXB:

-31.71%

FXC:

-29.18%

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям FXC по среднегодовой доходности: -1.10% против -1.02% соответственно.

FXB

С начала года

7.38%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

4.46%

1 год

9.51%

5 лет

2.76%

10 лет

-1.10%

FXC

С начала года

3.55%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

0.39%

1 год

-0.42%

5 лет

0.79%

10 лет

-1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXB и FXC

И FXB, и FXC имеют комиссию равную 0.40%.

FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXB и FXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг риск-скорректированной доходности FXB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXC
Ранг риск-скорректированной доходности FXC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXB c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и FXC

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FXC в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.86%3.25%2.60%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		1.45%2.24%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FXB и FXC

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FXC в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и FXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и FXC

Загрузка...