PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с CSH2.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).

UUP и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности UUP и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.77%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		-0.69%12.57%3.85%10.24%-9.32%-0.78%3.37%4.86%-5.00%9.98%
Разные валюты инструментов

UUP торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.25% соответственно.

UUP

1 день
-0.71%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.43%
1 год
0.66%
3 года*
4.64%
5 лет*
5.20%
10 лет*
3.09%

CSH2.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.74%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.54%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с BILSCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с MINV.LCSH2.L с AAPL

Сравнение комиссий UUP и CSH2.L

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

UUP vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.91

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.35

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.65

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

3.74

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.04

+0.16

Корреляция

Корреляция между UUP и CSH2.L составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и CSH2.L

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и CSH2.L

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CSH2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-0.37%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-0.16%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-0.29%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-0.37%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

0.00%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

0.00%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.03%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CSH2.L

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.10%, в то время как у Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.51%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.79%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

7.41%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

8.56%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

9.38%

-2.39%